Automatisierte Handelssystem Interaktive Broker

Der StockTickr automatisierte Handelsroboter ist Software, die entworfen ist, um automatisch die Strategien Ihrer Wahl durch interaktive Vermittler handeln. Es gibt auch einen Roboter für den Handel durch Sterling. Es gibt Roboter für andere Plattformen in Kürze. Jetzt gleich hier anmelden Melden Sie sich hier an. Einige der Features des Roboters Absolut der einfachste Weg, um automatisierten Handel zu starten - keine Codierung erforderlich Völlig automatisiert Handel mit IBs niedrigen Provisionssätzen Vollständige Kontrolle darüber, was durch den Roboter gehandelt wird. Automatisch eine oder mehrere Handelsstrategien ausführen. Schutzstopps und andere Ausstiegsbefehle sind Server-gehalten, so dass immer geschützt. Fügen Sie eine Vielzahl von Exit-Aufträgen einschließlich Stop-Loss, Zeit stoppt, Schleppleisten und Ziele. Automatische Skalierung von Positionen auf die Menge und Preis Sie konfigurieren. Verwenden Sie einen Alert-Exit, um eine Position auf der Grundlage der Ergebnisse einer Trade-Ideas-Alert-Strategie zu beenden. Verwenden Sie einen Trendausgang, um eine Strategie vollständig zu deaktivieren, wenn der Gesamtmarkt ein bestimmtes Verhalten aufweist. Legen Sie eine maximale Anzahl von Aufträgen pro Strategie zu senden. Optional können Warteschlangen-Aufträge in TWS manuell zu handeln. Umfangreiche Positionsbestimmung. Performance-Analyse durch StockTickr Der Roboter bietet die besten Performance-Statistiken auf dem Planeten durch StockTickr Break down Ihre Roboter Leistung durch Strategie Access aussagekräftige Statistiken, die zeigen, wo Sie Ihre Strategien verbessern können Candlestick-Charts für jeden Handel mit Ihrem Eintrag erstellt, beenden und stoppen rechts aufgetragen Auf dem Diagramm. Was sind die Anforderungen Was, wenn meine Internetverbindung untergeht Sie noch geschützt sind. Alle Aufträge, die der Roboter sendet, sind server-held, also im Falle Ihre Internetverbindung sinkt, sind sie noch leben. Die einzigartige Architektur des Roboters macht erstmalig die Erstbestellung für einen Trade, sobald alle Aufträge erfolgreich an Interactive Brokers übertragen wurden. Dies bedeutet, dass es keine Chance, dass Ihre Eingabe Auftrag wird ohne Ihre Ausreise Bestellungen eingegeben werden. Gibt es ein Demokonto, das ich mit Interactive Brokers testen kann, bietet ein Demokonto mit jedem realen Konto an, das mit Echtzeitdaten gehandelt werden kann. Sie können kaufen und verkaufen genau so, wie Sie normalerweise außer theres kein echtes Geld auf dem Spiel. Für allgemeine Informationen über den Handel mit Interactive Brokers, gibt es zahlreiche und umfangreiche Webinare, wo Sie mehr erfahren können. Dieses ist eine große Weise, Strategien mit realen Marktdaten zu prüfen, bevor sie Geld an der Gefahr setzen. Kann ich es ausprobieren, bevor AbonnierenCreating Automated Trading Systems mit Interactive Brokers: Automatisierte Handel mit interaktiven Brokern Die Interactive Brokers Handelsplattform selbst bietet keine automatisierten Handel. Für Händler, die über die IB Trader Workstation-Plattform (TSW) Handelssysteme automatisieren möchten, stehen jedoch mehrere Lösungen zur Verfügung: Drittanbieter-APIs Programmierberater IB-APIs 13 Drittanbieter-APIs Eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) ist ein Sprachenformat Die von einem Anwendungsprogramm zur Kommunikation mit einer anderen Systemsoftware verwendet werden. Eine API fungiert als Schnittstelle oder Zwischenverbindung, die Code erlaubt, mit der IB-Handelsplattform zu kommunizieren. Drittanbieter bieten eine Vielzahl von proprietären APIs an, die anpassbare, vorkonstruierte Algorithmen und Plug-and-Play-Handelssoftware-Anwendungen bieten, die in Verbindung mit der Trading-Plattform von IBs Trader Workstation (TWS) ausgelegt werden sollen.13 Eine Liste der dritten Teil-APIs ist verfügbar Der IB-Website: Klicken Sie auf der Startseite auf die Rubrik "Bildung" und wählen Sie "The MarketplaceIB". Lesen Sie den Haftungsausschluss, und wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, klicken Sie auf Wenn Sie dem Haftungsausschluss zustimmen, klicken Sie bitte hier, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Registerkarte Software-Tools und die Unterposition Auftragsverwaltungssoftware, um Anbieter und Produkte anzuzeigen (siehe Abbildung 1). Abbildung 1 - Wählen Sie die Registerkarte Software-Tools im MarketplaceIB, um Drittanbieter zu durchsuchen. Programmierung Berater Zusätzlich zu den kommerziell verfügbaren APIs, The MarketplaceIB hat auch einen Link zu Programming Consultants, die Händler und Investoren mit der Entwicklung von benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien für den automatisierten Handel verwendet werden kann. Die Berater bieten Codierung in einer Vielzahl von Sprachen einschließlich Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab sowie andere Handelsplattformen proprietären Sprachen, die mit IB verbunden werden können. Denken Sie daran, dass Programmierer können nur absolute Regeln programmieren, und sie bieten in der Regel keine Vorschläge für die Verbesserung der Rentabilität eines Systems - nur die Leistung des Codes. Bevor Sie mit einem Programmierer arbeiten, ist es wichtig, dass Sie alle Eintragungs-, Exit - und Management-Logiken der Handelssysteme definieren können. Wenn es definiert werden kann, kann es wahrscheinlich codiert werden. Programmierung mit IB-APIs Eine dritte Lösung ist für Händler mit den Fähigkeiten (oder Lust zu lernen), ihre eigenen APIs zu programmieren. Interactive Brokers stellt mehrere APIs zur Verfügung, über die Händler entweder über das TWS oder das IB Gateway eine Verbindung herstellen können. Die Verbindung über das TWS erfordert, dass die Anwendung ausgeführt wird, jedoch können Händler prüfen und bestätigen, dass die API-Aufträge ordnungsgemäß funktionieren. Die Verbindung über das IB Gateway hingegen bietet keine Schnittstelle zum Testen und Bestätigen, ermöglicht aber das Ausführen der API ohne große GUI-Anwendung. Wenn die Drittanbieter-APIs anpassbare, vorkonstruierte Algorithmen bereitstellen, ist die IB-API-Programmierumgebung im Wesentlichen Rohmaterial. IB stellt die Geräte und Komponenten zur Verfügung, und der Anwender übernimmt die gesamte Programmierung. Benutzer können in einer Vielzahl von Sprachen, einschließlich C, Java, ActiveX oder DDE für Excel programmieren. Es gibt eine Reihe von API-bezogenen Einstellungen in TWS, die von Händlern konfiguriert werden können, wie in Abbildung 2 dargestellt. Das IB-API-Referenzhandbuch (auf der Interactive Brokers-Website: Suche nach API-Referenzhandbuch) bietet eine Übersicht sowie spezifische Anweisungen Die verschiedenen Programmiersprachen. 13 Abbildung 2 - Konfigurieren der API-Einstellungen in TWS. Fazit Händler, die automatisierte Handelssysteme über die Interactive Brokers Plattform implementieren möchten, haben eine Vielzahl von Optionen. Nicht-Programmierer können die Drittanbieter-API-Anbieter, die eine Vielzahl von anpassbaren oder Plug-and-Play-Optionen bieten zu erkunden. Händler mit einzigartigen Ideen können mit einem qualifizierten Programmierberater arbeiten. Diejenigen mit Programmierkenntnissen oder die Zeit und der Wunsch, eine Programmiersprache zu lernen, können die IB-APIs bei der Entwicklung automatisierter Handelssysteme einsetzen. Mit Python, IBPy und dem Interactive Brokers API, um Trades zu automatisieren, haben wir eine Weile zurück diskutiert, wie eine Interactive Brokers Demo eingerichtet wird Konto. Interactive Brokers ist einer der Hauptvermittler, die von den Handel algorithmischen Handelern wegen seiner verhältnismäßig niedrigen minimalen Kontostandanforderungen (10.000 USD) und (relativ) einfacher API benutzt werden. In diesem Artikel werden wir ein Demo-Konto verwenden, um Trades gegen die Interactive Brokers API, über Python und das IBPy-Plugin zu automatisieren. Disclosure: Ich habe keine Verbindung mit Interactive Brokers. Ich habe sie vorher in einem professionellen Fonds-Kontext verwendet und als solche bin vertraut mit ihrer Software. Die interaktive Broker API Interactive Brokers ist ein großes Unternehmen und als solches für eine breite Palette von Händlern, von diskretionären Einzelhandel zu automatisierten institutionellen. Dies hat ihre GUI-Schnittstelle, Trader Workstation (TWS) geführt, um eine beträchtliche Menge an Glocken und Pfeifen zu besitzen. Zusätzlich zu TWS gibt es auch eine leichte Komponente namens IB Gateway, die den gleichen Zugang zu den IB-Servern bietet, allerdings ohne die zusätzliche Funktionalität der GUI. Für unsere automatisierten Handelszwecke brauchen wir eigentlich nicht die TWS-GUI, aber ich denke für dieses Tutorial ist es demonstrativ, es zu nutzen. Die zugrundeliegende Architektur basiert auf einem Client-Server-Modell, das sowohl Ausführungs - als auch Marktdaten-Feeds (historisch und real-time) über eine API anbietet. Es ist diese API, die wir in diesem Tutorial nutzen werden, um automatisierte Bestellungen über IBPy zu senden. IBPy wurde geschrieben, um die native Java API zu wickeln und machen es einfach, von Python aufzurufen. Die beiden Hauptbibliotheken, die wir in IBPy interessieren, sind ib. ext und ib. opt. Letzteres ist höheres Niveau und nutzt Funktionalität in ersterem. In der folgenden Implementierung werden wir ein extrem einfaches Beispiel erstellen, das einfach einen einzelnen Marktauftrag sendet, um 100 Einheiten von Google-Aktien zu kaufen, und zwar mittels Smart Order Routing. Letzteres soll den besten Preis in der Praxis erreichen, obwohl er in bestimmten Situationen suboptimal sein kann. Für die Zwecke dieses Tutorials genügt es jedoch. Implementierung in Python Bevor wir beginnen, ist es notwendig, die Schritte im vorherigen Tutorial zur Einrichtung eines Interactive Brokers-Kontos befolgt zu haben. Darüber hinaus ist es notwendig, einen vorherigen Python-Arbeitsbereich zu haben, damit wir IBPy installieren können. Die es Ihnen ermöglichen, andere Aspekte Ihres Codes zusammen zu binden. Das Tutorial zum Installieren einer Python-Forschungsumgebung wird den erforderlichen Arbeitsbereich erstellen. IBPy installieren IBPy ist ein Python-Wrapper, der um die Java-basierte Interactive Brokers API geschrieben wurde. Es macht die Entwicklung von algorithmischen Handelssysteme in Python etwas weniger problematisch. Es wird als Grundlage für alle nachfolgende Kommunikation mit Interactive Brokern verwendet, bis wir das FIX-Protokoll zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigen. Da IBPy auf GitHub als Git-Repository verwaltet wird, müssen wir git installieren. Auf einem Ubuntu-System wird dies behandelt: Sobald Sie git installiert haben, können Sie ein Unterverzeichnis erstellen, um IBPy zu speichern. Auf meinem System habe ich es einfach unter meinem Home-Verzeichnis platziert: Der nächste Schritt ist, IBPy via git clone herunterzuladen: Stellen Sie sicher, dass Sie das IbPy-Verzeichnis eingeben und mit der bevorzugten virtuellen Python-Umgebung installieren: Damit ist die Installation von IBPy abgeschlossen. Der nächste Schritt ist, TWS zu öffnen (wie im vorherigen Tutorial beschrieben). Automatisierter Handel Der folgende Code demonstriert einen extrem einfachen API-basierten Auftragsmechanismus. Der Code ist weit von der Produktion fertig, aber es zeigt die wesentliche Funktionalität der Interactive Brokers API und wie es für die Ausführung der Bestellung verwendet werden. Der folgende Code sollte sich in der Datei ibapidemo. py befinden. Der erste Schritt besteht darin, die Objekte Contract und Order aus der untergeordneten Bibliothek ib. ext zu importieren. Darüber hinaus importieren wir die Connection - und Message-Objekte aus der ib. opt Bibliothek: IB bietet uns die Möglichkeit, Fehler und Serverreaktionen durch einen Callback-Mechanismus zu behandeln. Die beiden folgenden Funktionen dienen dazu, den Inhalt der vom Server zurückgegebenen Nachrichten auszudrucken. Ein ausgeklügelteres Produktionssystem müsste eine Logik implementieren, um einen kontinuierlichen Betrieb des Systems im Falle eines außergewöhnlichen Verhaltens zu gewährleisten: Die folgenden beiden Funktionen wickeln die Erzeugung der Vertrags - und Auftragsobjekte mit ihren jeweiligen Parametern um. Die Funktionsdokumente beschreiben jeden Parameter einzeln: Die Hauptfunktion erzeugt zunächst ein Verbindungsobjekt zu Trader Workstation, das für den zu funktionierenden Code ausgeführt werden muss. Die Fehler - und Antworthandlerfunktionen werden dann mit dem Verbindungsobjekt registriert. Anschließend wird eine Ordnungsvariable definiert. In einem Produktionssystem muss dies für jede Trade-Reihenfolge erhöht werden. Die nächsten Schritte sind, einen Vertrag und einen Auftrag zu schaffen, der einen Marktauftrag zum Kauf von 100 Einheiten Google-Aktien darstellt. Die letzte Aufgabe ist es, diese Reihenfolge über die Methode placeOrder des Connection-Objekts zu platzieren. Wir trennen dann von TWS: Der letzte Schritt ist, den Code auszuführen: Sofort sieht man, dass sich die API-Registerkarte in der Trader Workstation öffnet und die Marktordnung so zeigt, dass man 100 Aktien von Google weit gehen kann Können wir die Google-Position sehen. Sie werden auch eine Forex-Position in der Liste notieren, die nicht von mir selbst generiert wurde. Ich kann nur annehmen, dass entweder das IB-Demo-Konto auf irgendeine Art und Weise (aufgrund der identischen Login-Informationen) geteilt wird oder IB willkürliche Aufträge in das Konto zu machen Es erscheint realistischer. Wenn jemand irgendeinen Einblick in dieses Verhalten hat, wäre ich fasziniert, mehr zu lernen: Dies ist die grundlegendste Form der automatisierten Ausführung, die wir betrachten könnten. In den folgenden Artikeln werden wir eine robustere ereignisorientierte Architektur konstruieren, die realistische Handelsstrategien behandeln kann. Klicken Sie unten, um mehr darüber zu erfahren. 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